Exercici classe tema 2 errores estandar (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Comprobar que los errores estándar están bien calculados mediante el método de CochraneOrcutt.
Estimamos el modelo a través del método Ochrane-Orcult.
Mediante la opción “Análisis”  “Predicción”, obtenemos el gráfico de las predicciones de Y desde 2011 hasta 2020: Debemos de comprobar si los errores estándar están bien calculados: Para ello, usamos la fórmula de la esperanza del error de predicción al cuadrado: 𝐸[(𝑒𝑇+𝑙 )2 ] = 𝜎𝜖2 ∗ 1 − 𝜑2𝑙 1 − 𝜑2 Calculamos primero la variable 𝜑: Para 𝑙 = 2011: 𝐸[(𝑒𝑇+𝑙 )2 ] = 477.1763 ∗ 1 − 0,5392722∗2011 = 672,85098 1 − 0,5392722 Cuando elevamos 0,539272 a un valor tan alto como 2*2011, este valor es 0, por lo que nos da el mismo resultado para el intervalo (2011,2020).
Vemos que solo está bien calculado el error para 𝑙 = 2020.
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