Exercici classe tema 2 estimar funciones (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Estimar función consumo-renda.
̂) 1. MCO y 𝑪𝒐𝒗(𝜷 ̂)] 2. MCO y [𝑪𝒐𝒗(𝒃 𝑵−𝑾 Vemos que la diferencia con el MCO sin aplicar la matriz robusta de Newey-West es la desviación típica de los coeficientes.
3. Estimador en 3 etapas.
Empezamos calculando el valor de 𝜑̂ para luego poder crear Y* y X*.
Una vez encontrado el valor de la variable (0,539272), creamos el retardo de 1 periodo de las variables X y Y. Después, mediante la opción de añadir variable, añadimos la diferencia entre estas y sus retardos, de forma que directamente se nos convierten en esta diferencia.
Por último, estimamos el modelo por MCO de Y* y X*.
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