Exercici classe tema 4 autocorrelación (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 6
Subido por

Descripción

Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

Vista previa del texto

ECONOMETRÍA II Transformar de forma manual el modelo 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑷𝑰𝑩 + 𝜷𝟑 ∗ 𝑷𝑮𝑨𝑺 para evitar el problema existente de autocorrelación.
(1) 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝐺𝐴𝑆 (2) 𝑈𝑡 = 𝜑1 ∗ 𝑈𝑡−1 + 𝜑2 ∗ 𝑈𝑡−2 + 𝜖𝑡 Estimamos el modelo (1): Buscamos los valores de 𝜑 estimando el modelo (2): Creamos nuevas variables para poder transformar el modelo: Estimamos el modelo para estas nuevas variables: Así, el modelo transformado es: 𝑌𝑇𝑡 = 689,303 + 0,0140991 ∗ 𝑃𝐼𝐵 − 3063,76 ∗ 𝑃𝐺𝐴𝑆 Vemos que mientras en el modelo inicial, el Test de Durbin Watson daba un valor muy alejado de 2 (0,47), en el modelo transformado es 2,27. Por lo tanto, podemos afirmar que se ha solucionado el problema de autocorrelación.
...