Exercici classe tema 4 multicolinealidad (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Queremos comprobar si la estimación de cada 𝜷 es imprecisa y si estas presentan multicolinealidad.
Para ello, estimaremos el siguiente modelo: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0 𝑋𝑡 + 𝛽1 𝑋𝑡−1 + 𝑈𝑡 Vemos que el valor de Durbin-Watson es distinto de 2, con lo que apreciamos que las estimaciones son imprecisas.
Para resolver el problema que presenta el coeficiente de Durbin Watson estimamos el modelo por un proceso AR (1) con Cochrane-Orcutt: Una vez hecho esto, queremos ver entonces si al sumarse todos los coeficientes, se pierde la imprecisión y si hay presencia de multicolinealidad.
 Elipse de confianza: Nos muestra que no importa donde se sitúen las betas, porque la suma de estas, efectivamente hace que se pierda la imprecisión porque se compensan.
 Coeficiente de inflación de varianza: Si el valor de VIF en algún coeficiente es mayor de 10, concluimos que hay multicolinealidad. En este caso, el valor de ambos es mucho mayor, con lo que afirmamos que efectivamente, las variables están relacionadas.
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