Exercici classe tema 2 Cochrane-Orcutt (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Estimar el modelo 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑷𝑰𝑩 + 𝜷𝟑 ∗ 𝑷𝑮𝑨𝑺. Analizar la existencia de correlación y aplicar el método de Cochrane-Orcutt. Analizar de nuevo la existencia de correlación una vez aplicado este.
Analizamos la existencia de autocorrelación en el modelo: Tenemos varios indicadores que nos muestran que efectivamente si existe un problema de autocorrelación, que son el test de Durbin-Watson (vemos que el valor es distinto a 2, concretamente 0,47), el valor de 𝜌 (distinto de 0, en este caso 0,79) y el valor de 𝜑: El valor de 𝜑 que debería ser 0 para indicarnos que no hay autocorrelación, es exactamente igual que el valor de 𝜌, 0,797946.
Aplicamos el Modelo de Cochrane-Orcutt para tratar de solucionar el problema de autocorrelación: Si analizamos los mismos estadísticos que antes, vemos que rho y phi, que coindicen, siguen siendo distintas a 0 (0,813883) y que Durbin-Watson es distinto de 0 (1,046861).
Como conclusión, vemos que aún aplicando el modelo de Cochrane-Orcutt, no evitamos el problema de autocorrelación del modelo inicial.
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