Exercici classe tema 1 regresion y variables (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Obtener:     ̂𝒕 y 𝑼 ̂ 𝒕−𝟏 Gráfico de regresión de 𝑼 ̂ 𝝆 ̂ 𝝋 ̂ 𝑽 Estimación de 𝑇𝑅𝐴𝐹𝐹𝐼𝐶 = 𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝐺𝐴𝑆 + 𝑢: Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1980-2008 (T = 29) Variable dependiente: TRAFIC const PIB PGAS Coeficiente 1396.49 0.0147589 -2750.36 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(2, 26) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz rho Desv. Típica Estadístico t 998.319 1.3988 0.00069401 21.2661 620.046 -4.4357 9066.645 8625093 0.969528 413.6198 -223.8911 457.8841 0.797946 Valor p 0.17368 <0.00001 0.00015 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn Durbin-Watson *** *** 3179.448 575.9639 0.967184 1.95e-20 453.7823 455.0669 0.473458 ̂𝒕 y 𝑼 ̂ 𝒕−𝟏 : Guardamos los residuos del modelo estimado y retardamos Gráfico de regresión de 𝑼 un periodo esta nueva variable. Mediante la opción de generar gráficos de Gretl obtenemos: ̂: Obtención de 𝝆 ̂𝑡 y 𝑈 ̂𝑡−1 : Usamos la matriz de correlación de los valores 𝑈 Entonces, 𝜌̂ = 0,74284845 ̂ Obtención de 𝝋: ̂𝑡 = 𝑈 ̂𝑡−1 : Calculamos MCO de 𝑈 Por lo tanto, 𝜑̂ = 0,808202 ̂: Matriz 𝑽 1 0,7428 0,3275 … 0 0,7428 1 ⋮ 𝑉̂ = 377,4833 ∗ 0,3275 1 ⋮ 1 [ 0 … 1 ] ...