Exercici classe tema 1 Test de White (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Estimar una función de producción Cobb-Douglas y aplicar el Test de White vía automática y normal.
VÍA AUTOMÁTICA: Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-2015 Variable dependiente: l_VA const l_CAPITAL l_EMPLEO Coeficiente 7.74782 0.2261 0.882659 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(2, 2012) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz Desv. Típica Estadístico t 0.126009 61.4861 0.0133861 16.8907 0.0204574 43.1462 14.74203 772.1565 0.888522 8018.178 -1892.780 3808.385 Valor p <0.00001 <0.00001 <0.00001 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn *** *** *** 1.854504 0.619496 0.888411 0.000000 3791.560 3797.735 ̂𝑖2 = 𝛾̂0 + 𝛾̂1 ∗ ln 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝛾̂2 ∗ ln 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + η̂ 𝑈 𝑖 H0: 𝛾1 = 𝛾2 = 0 H1: No se cumple H0 A través de la opción “Test de White” de Gretl obtenemos: El valor p para rechazar H0 es muy próximo a 0, por lo que efectivamente rechazamos está, es decir, rechazamos que las variables sean homoscedasticas.
VÍA NORMAL: ̂𝑖2 = 𝛾̂0 + 𝛾̂1 ∗ ln 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝛾̂2 ∗ ln 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + η̂ 𝑈 𝑖 H0: 𝛾1 = 𝛾2 = 0 H1: No se cumple H0 Necesitamos la suma de cuadrados de los residuos cuando se cumple la Hipotesis Nula y cuando no, por lo que estimamos los dos modelos: H0: Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-2015 Variable dependiente: l_VA const l_CAPITAL l_EMPLEO Coeficiente 7.74782 0.2261 0.882659 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(2, 2012) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz Desv. Típica 0.126009 0.0133861 0.0204574 14.74203 772.1565 0.888522 8018.178 -1892.780 3808.385 Estadístico t 61.4861 16.8907 43.1462 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn Valor p <0.00001 <0.00001 <0.00001 *** *** *** 1.854504 0.619496 0.888411 0.000000 3791.560 3797.735 H1: Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-2015 Variable dependiente: l_VA const Coeficiente 14.742 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado Log-verosimilitud Criterio de Schwarz Desv. Típica 0.0413133 14.74203 6926.518 0.000000 -4103.160 8213.928 Estadístico t 356.8346 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn Fórmula: 𝑆0 − 𝑆1 772,1565 − 6926,518 −3077,18075 2 2 = = = −894,5293 𝑆1 6926,518 3,44 2012 2012 Vemos que da un valor diferente a 0, por lo que no rechazamos H0.
Valor p <0.00001 *** 1.854504 1.854504 0.000000 8208.320 8210.378 ...