Exercici classe tema 1 heteroscedasticidad (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II Utilizando la EES de 2010 estimar una ecuación de salarios tipo Mincer (el logaritmo del salario por hora en función de la escolaridad, la experiencia, el cuadrado de la experiencia y el sexo) y contrastar la existencia de heteroscedasticidad aplicando el test de GoldfeldQuandt ordenado los residuos por años de escolaridad.
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-5000 Variable dependiente: l_SALARIO Coeficiente Desv. Típica Estadístico t const 6.11617 0.0485487 125.9803 ESCOLARIDAD 0.0752258 0.00249529 30.1472 EXPE 0.0369182 0.00283898 13.0041 EXPE2 -0.000511808 5.56422e-05 -9.1982 MUJER -0.333481 0.0166924 -19.9781 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(4, 4995) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz 7.361190 1677.331 0.213953 339.8947 -4364.108 8770.801 Valor p <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn *** *** *** *** *** 0.653346 0.579484 0.213323 4.1e-259 8738.215 8749.636 TEST DE GOLDFELD-QUANDT: 𝐺= ̂𝑖2 ∑𝑛𝑛−𝑀+1 𝑈 ̂2 ∑𝑛/3 1 𝑈𝑖 ̂2 ∑5000 0.35539 3334 𝑈𝑖 = 1667 2 = = 0,92186 ̂ 0.38551 ∑1 𝑈𝑖 Dado que el valor G que nos da el test realizado no es igual a 1, concluimos que la variable explicativa “escolaridad” está afectada de heteroscedasticidad.
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