Exercici classe tema 1 modelo lineal (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Econometria II
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
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Ejercicios hechos en clase con Josep Lluis Raymond (grupo PUE)

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ECONOMETRÍA II 1. Estimar el modelo lineal.
𝑉𝐴 = 871043 + 53264.6 ∗ 𝑁 + 0.112624 ∗ 𝐾 Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-2015 Variable dependiente: VA const EMPLEO CAPITAL Coeficiente 871043 53264.6 0.112624 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(2, 2012) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz Desv. Típica Estadístico t 506316 1.7204 1300.55 40.9554 0.00808935 13.9225 15511709 9.26e+17 0.842017 5361.787 -36873.80 73770.43 Valor p 0.08552 <0.00001 <0.00001 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn * *** *** 53951622 21454825 0.841860 0.000000 73753.60 73759.78 a) Obtener la elasticidad VA-Capital.
elas = 0.112624*CAPITAL/VA 1 0.16222 2 0.48193 3 0.09690 4 0.12523 5 0.17915 6 0.05398 7 0.06079 8 0.19444 9 0.18864 10 0.37011 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.09226 0.25671 0.13337 0.04111 0.09467 0.15166 0.24311 0.10777 0.03742 0.17687 b) Obtener la propensión VA-Capital.
propension = 0.112624*VA/CAPITAL 1 0.07819 2 0.02632 3 0.13089 4 0.10128 5 0.07080 6 0.23498 7 0.20866 8 0.06524 9 0.06724 10 0.03427 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.13748 0.04941 0.09511 0.30857 0.13398 0.08364 0.05217 0.11770 0.33893 0.07171 2. Estimar el modelo logarítmico.
𝑙𝑛 𝑉𝐴 = 7.74782 + 0.882659 ∗ 𝑙𝑛 𝑁 + 0.2261 ∗ ln 𝐾 Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-2015 Variable dependiente: lnVA const lnEMPLEO lnCAPITAL Coeficiente 7.74782 0.882659 0.2261 Media de la vble. dep.
Suma de cuad. residuos R-cuadrado F(2, 2012) Log-verosimilitud Criterio de Schwarz Desv. Típica Estadístico t 0.126009 61.4861 0.0204574 43.1462 0.0133861 16.8907 14.74203 772.1565 0.888522 8018.178 -1892.780 3808.385 Valor p <0.00001 <0.00001 <0.00001 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regresión R-cuadrado corregido Valor p (de F) Criterio de Akaike Crit. de Hannan-Quinn *** *** *** 1.854504 0.619496 0.888411 0.000000 3791.560 3797.735 a) Obtener la elasticidad VA-Capital.
elas2 = 0.2261*lnCAPITAL/lnVA 1 0.2310937 2 0.2459557 3 0.2237023 4 0.2276457 5 0.2325569 6 0.2147161 7 0.2163347 8 0.2322522 9 0.2332737 10 0.2463744 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.2228479 0.2414690 0.2288671 0.2116691 0.2240064 0.2309567 0.2386653 0.2253274 0.2069676 0.2335741 b) Obtener la propensión VA-Capital.
Propension2 = 0.2261*lnVA/lnCAPITAL 1 0.2211164 2 0.2077553 3 0.2284223 4 0.2244655 5 0.2197251 6 0.2379822 7 0.2362016 8 0.2200134 9 0.2190500 10 0.2074022 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.2292982 0.2116156 0.2232675 0.2414080 0.2281123 0.2212475 0.2141015 0.2267749 0.2468918 0.2187682 ...